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“非凡十年 人民金融”主题征文|牢记使命始于心 人民金融践于行——打造有趣、有效、有益的债市投研助手

  • 分类:创新金融
  • 来源:中央国债登记结算有限责任公司
  • 作者:詹翔 徐莹 张圆 宋越
  • 发布时间:2022-09-29 10:57
  • 访问量:

【概要描述】我国的金融事业来源于人民、根植于人民、服务于人民,人民性是我国金融文化的逻辑起点与精神内核。当下我国正处于新发展阶段,致力于推动经济高质量发展,这赋予了人民金融新的使命、新的内涵。如何更好地贯彻人民金融理念,大力推动金融创新,为广大人民群众、中小微企业办实事、办好事、解难事,成为金融机构与从业人员必须认真研究思考的关键问题。国家金融基础设施在现代金融体系中具有特殊的重要作用,带有鲜明的政治属性和服务特性,需要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,践行党的初心使命、根本宗旨,强化公仆意识、为民情怀,围绕业务实际,不断在金融创新、服务人民上率先探索、取得更多成果。

“非凡十年 人民金融”主题征文|牢记使命始于心 人民金融践于行——打造有趣、有效、有益的债市投研助手

【概要描述】我国的金融事业来源于人民、根植于人民、服务于人民,人民性是我国金融文化的逻辑起点与精神内核。当下我国正处于新发展阶段,致力于推动经济高质量发展,这赋予了人民金融新的使命、新的内涵。如何更好地贯彻人民金融理念,大力推动金融创新,为广大人民群众、中小微企业办实事、办好事、解难事,成为金融机构与从业人员必须认真研究思考的关键问题。国家金融基础设施在现代金融体系中具有特殊的重要作用,带有鲜明的政治属性和服务特性,需要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,践行党的初心使命、根本宗旨,强化公仆意识、为民情怀,围绕业务实际,不断在金融创新、服务人民上率先探索、取得更多成果。

  • 分类:创新金融
  • 来源:中央国债登记结算有限责任公司
  • 作者:詹翔 徐莹 张圆 宋越
  • 发布时间:2022-09-29 10:57
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   我国的金融事业来源于人民、根植于人民、服务于人民,人民性是我国金融文化的逻辑起点与精神内核。当下我国正处于新发展阶段,致力于推动经济高质量发展,这赋予了人民金融新的使命、新的内涵。如何更好地贯彻人民金融理念,大力推动金融创新,为广大人民群众、中小微企业办实事、办好事、解难事,成为金融机构与从业人员必须认真研究思考的关键问题。国家金融基础设施在现代金融体系中具有特殊的重要作用,带有鲜明的政治属性和服务特性,需要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,践行党的初心使命、根本宗旨,强化公仆意识、为民情怀,围绕业务实际,不断在金融创新、服务人民上率先探索、取得更多成果。

 

  一、牢记为民的初心使命,服务客户实践于行

 

  中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“中央结算公司”)作为唯一一家由国务院批准并出资设立、专门从事金融基础设施服务的中央金融企业,是承担中央登记托管结算职能的国家重要金融市场基础设施。中央结算公司作为中国特色社会主义市场经济转型时期锐意改革、破旧立新的时代产物,是在党领导下的中国金融市场发展过程中精心呵护培育的国之重器,自1996年成立以来,在中国债券市场蓬勃发展的关键节点上,在中国金融市场茁壮成长的风雨历程中,公司与大国债市相伴相生,共同成长,与管理部门和市场机构一道,秉承为国为民情怀,努力将金融改革发展的时代要求落到实处,共同铸就了中国债券市场的辉煌发展成果。中债金融估值中心有限公司(以下简称“中债估值中心”)作为中央结算公司的全资子公司,始终紧紧围绕党中央关于金融工作的总体部署,深入贯彻落实中央结算公司的初心使命和服务宗旨,以定价基准为出发点,以金融科技为推动力,以创新项目为抓手,不断丰富产品体系,持续提升服务质量,聚焦服务广大市场机构排除痛点、解决难题,助力客户业务蒸蒸日上,以专业专注服务实体经济高质量发展。

 

  在各主管部门指导支持下,从1999年公司开始自主研发中国第一条国债收益率曲线以来,经过二十多年的努力,中债估值中心编制发布的中债价格指标产品已发展成为由中债收益率曲线、中债估值、中债参考数据、中债行情数据、中债风险与合规产品、中债指数等组成的较为完整的产品体系,全面反映人民币债券市场价格及风险状况,支持了金融市场高质量发展,成为我国金融市场核心定价基准之一,深受监管部门和广大市场机构的肯定和认可。对于国内众多商业银行、保险公司、证券公司、基金公司等金融机构来说,中债估值中心发布的中债价格指标产品在他们前台交易定价、中台风险控制、后台会计计量中有着丰富的应用场景,已成为他们债券业务风险管理、资产计值、交易参考等的首选工具。中债估值中心践行定价基准的初心使命,服务监管、服务市场,二十年如一日,每天于下午6点左右准时完成各类价格指标的发布,为金融市场的持续高效、透明运行保驾护航,为广大金融机构业务便利、安全运行提供帮助。

 

  二、响应市场需求,创新打造中债金融终端产品

 

  贴近市场、响应需求,是人民金融的内在要求。随着近年来金融科技浪潮的持续推动,固定收益市场的商业逻辑和运作模式正在经历着深刻的变化,市场机构对于中债价格指标系列产品的服务形态、服务方式等提出了更高的要求。经调研了解,市场机构尤其是广大中小机构普遍希望得到中债估值中心更普及的服务,同时也希望中债估值中心能够在现有产品的基础上,进一步提升产品的自动化、智能化程度,提升市场机构使用产品的便利性。

 

  在广泛听取客户建议并深刻研判的基础上,针对最广大的市场机构的业务难点痛点,中债估值中心基于中债价格指标产品的特点,从零出发、精心设计、充分讨论、不断迭代,创新提出研发一款具有金融终端特点、自助互动属性的工具助手——中债Dr.Quant,旨在将中债数据可视化、研究方法论工具化、服务内容产品化,在履行定价基准职责的同时,进一步提供辅助投研分析的中债服务方案,持续不断地输出中债智慧,力求一站式满足需求、为债市投研赋能、实现服务平台化。在主体功能设计上主要包括价格指标、市场观察、风险扫描、旗舰店、ESG|绿色金融、分析工具、智慧数据、组合管理、中债之声等九大模块,在此基础上努力形成联动一级发行、二级投研的债券生态圈。

 

  美好的规划蓝图需要实干来实现。中债Dr.Quant主体功能设计确定后,中债估值中心充分发挥党建引领作用和党员模范带头作用,党群一心、集中资源、合力攻坚,切实推动项目早出成果、快出成效。一是强党建引领。充分利用“三会一课”等形式和主题党日等活动,党支部多次组织专项交流和培训,不断深化对党中央金融改革发展相关指示精神的领会认识,不断加强对行业创新、金融科技发展知识等的了解掌握,进一步坚定开发好、建设好中债Dr.Quant的决心和信心。二是加强组织领导。公司领导多次参与项目规划设计讨论会,于关键节点给出重要指导,并密切关注项目开发进度,及时就资源调配给予支持。优化组织架构,调整组建金融终端部,专职负责项目开发建设。三是注重联合攻关。成立党员干部为骨干,业务人员与IT人员,党员、入党积极分子、团员与群众共同组成的项目实施团队,推动“金融与科技”“党建与业务”双融合,真正实现了高质量党建促进高质量业务发展。项目实施团队中党员发挥了重要骨干作用,加班加点、毫无怨言,营造出了整个团队良好的干事创业氛围。尤其在上海疫情严重期间,团队成员根据组织召唤逆行而上、连续数十天现场值守,远程居家的团队成员克服生活、工作等种种困难,共同保障项目进度顺利推进。

 

  三、主动求变、数智赋能,有趣、有效、有益的债市投研助手逐步成型

 

  逢山开路,遇水架桥,是国家重要金融基础设施使命担当的重要体现。经过持续艰苦努力,中债Dr.Quant已取得阶段性成果。截至2022年6月,已累计完成35个版本的迭代、上线25个模块、62个栏目;中债Dr.Quant的推出得到了市场机构的广泛认可与积极反响,已开通的机构数达 960 家,用户数 3986 个。中债Dr.Quant已形成五方面的功能亮点:

 

  (一)以简驭繁,一键直达债券定价

 

  中债Dr.Quant着力打造发行定价功能模块,该模块依托中债估值方法论,提供公允可靠的发行定价参考,为债券发行业务赋能。在辅助债券投资决策方面,该模块能够为投资人提供一级市场债券投资价格与投资决策参考,顺应资管新规净值化管理要求。在择时辅助方面,通过发行定价功能模拟提供的发行定价参考,可帮助发行人提供逻辑清晰的发行定价参考,助力发行人选择合适发债时点。

 

图1 Dr.Quant发行定价功能模块

 

  (二)所见即所得,中债价格指标轻松驾驭

 

  中债Dr.Quant首页智能导航中提供中债收益率曲线、中债估值、中债指数等中债价格指标产品的可视化查询、分析服务,让投资者有效把握投前、投中、投后的主动权。中债收益率曲线模块提供曲线期限结构、关键期限走势、信用利差、期限利差、等级利差计算查询,利率走势分析全面细致,帮助投资人入市研判,预警市场波动风险。中债估值模块覆盖债券全生命周期,聚合中债估值、参考曲线等所有单券相关的中债价格指标,提供基于中债估值逻辑的可比发行人债券参考。指数计算器模块能够模拟中债指数编制方法,支持试算最长2年回测数据及阶段性指标,支持不同投资策略比较分析,助力指数化投资策略研究。组合管理模块提供“管理监测、持仓分析、风险敞口、流动性、归因分析、模拟试算”六大核心模块,支持投资者开展债券投资组合净值化管理。

 

图2 Dr.Quant指数计算器功能模块

 

  (三)透视债市风险,为投资保驾护航

 

  第五次全国金融工作会议、国家“十四五”规划纲要等均对防范金融风险做出部署要求,要“守住不发生系统性风险的底线”。中债Dr.Quant地区经济数据库模块提供细至区县级的经济数据,以及区域内债券发行人信息,全面精准、及时高效把握区域整体利差走势,从经济实力、财政水平、个体信用、中债估值等多维度监测防范区域投资风险,使得区域信用研究、投资有的放矢。信用债透视模块将中债市场隐含评级、中债MIRS、中债市场隐含违约率、单券VaR等中债风险管理产品悉数收纳,刻画债市风险,护航投资分析。

 

图3 Dr.Quant信用债透视功能模块

 

  (四)紧跟碳中和碳达峰战略,打造可持续发展投研

 

  绿色发展是高质量发展的应有之义。中债Dr.Quant打造ESG|绿色金融板块,该模块含有中债ESG评价和中债绿债专题两大模块,为国家碳中和碳达峰战略、为市场机构打造可持续发展投研助力。中债绿债专题模块是“实质绿”债券的环境效益信息数据平台,帮助使用者实时查询和下载绿色债券环境效益信息,掌握持续更新的披露信息。“ESG原始数据库”海量采集企业社会责任报告、定期报告等公告数据,300余种ESG数据要素,近百万条发布信息、舆情、新闻等,提供准确、完整、及时的发行人ESG信息。

 

图4 Dr.Quant中债绿债专题功能模块

 

  (五)发挥科技驱动,平台效能持续提升

 

  中债Dr.Quant采用前沿信息技术,让金融科技力量不断迸发。一是采用分布式微服务架构,基于业界主流分布式微服务架构定制改造,业务和技术平台统一设计实施,提供统一服务。二是终端建设使用“客户端+内嵌WEB”形式,构建跨平台富金融终端,构建固收领域金融分析业务前端组件库。三是拥有海量数据处理能力,支持超大数据文件下载和续传,特定时点海量用户集中并发请求。四是业务应用去耦合、轻量化、组件化,便于独立部署和迁移,提供灵活调整和动态扩容能力。五是注重高效、灵活的数据清理及加工,支持深入数据分析,实现高效数据管理。六是金融计算模块化集成,针对各业务场景,运用任务拆解、队列调度、并行运算、数据并置等专项能力,采用高性能、低延迟和线性可扩展并行计算等多种计算体系架构,构建灵活化、多样化、个性化计算模块。

 

  四、接续努力拼搏,加快中债Dr.Quant金融终端建设

 

  2022年中央结算公司机关党委启动了“党员先锋队”“党员示范岗”创建活动,估值公司(上海)党支部申报的“中债金融终端建设党员先锋队”成功入选,先锋队中党员(含预备党员和积极分子)12人,占比约92%。下一步中债估值中心将深化党建引领,以“中债金融终端建设党员先锋队”创建为抓手,持续深入推进中债Dr.Quant终端建设和市场化应用,为主管部门、广大客户及市场主体提供更优质的中债品牌数据服务。重点计划推动五方面工作:

 

  (一)持续优化现有功能。推动中债估值、收益率曲线、中债指数、发行定价工具、组合管理等模块优化升级。发挥核心产品优势,提高产品服务满意度。

 

  实现产品规划模块按计划投产。确保地方政府债综合模块、一级市场总览、信用风险监测等重点模块上线。

 

  启动中债Dr.Quant移动端建设。通过建设和推出移动端产品,提升客户使用相关数据的便利性,提供随时、随地、随身便捷式中债金融信息服务。

 

  持续推广中债Dr.Quant终端应用。通过宣传推广、用户培训等,进一步推广中债Dr.Quant终端应用,让该终端成为主管部门市场监测的有力工具,中小机构提升投研能力的得力助手。

 

  进一步应用新技术。在分布式架构转型、引入Ignite组件、一体化全链路灰度发布机制、引入ElasticSearch技术组件、国产化信创改造等方面持续发力,深化科技驱动和数据赋能。

 

  立足公司职责使命,对标新一轮五年规划相关部署要求,中债Dr.Quant作为近年来中债估值中心致力于推动产品创新、服务市场机构的典型案例之一,在队伍建设、系统开发、功能落地、服务客户等方面取得了良好成效。中债估值中心将继续践行“精益、创新、国际”的发展战略,围绕“让客户洞察市场、洞见未来”的企业愿景,落实高质量党建引领高质量业务发展的要求,努力为国家金融事业改革发展做出应有贡献。

 

  (编辑:苗爽;责任编辑:潘思琪;栏目负责人:刘一林)

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发布时间:2021-09-26 17:41:58

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