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“非凡十年 人民金融”主题征文|坚持以创新为主导,构建具有政策性银行特色的资本管理模式

  • 分类:创新金融
  • 来源:中国进出口银行
  • 作者:欧阳志淳
  • 发布时间:2022-09-15 15:21
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【概要描述】党的十八大以来,习近平总书记站在党和国家视野发展全局的高度,指出政策性就是政治性,明确了政策性金融发展方向、提供了根本遵循,对深化政策性金融改革具有重大深远的意义。实施资本管理作为政策性金融改革的重要举措,要求政策性银行建立以资本为核心的管理体系和经营理念。我行深刻认识到深化金融改革对我国经济结构改革的重要性,坚持创新驱动发展理念,结合政策性银行职能定位和经营实际,在管理目标、管理机制、管理手段、管理工具等方面不断创新探索,全力推动政策性银行提升内部管理迈入新阶段,实现有资本支撑的政策性银行发展新跨越,走在落实党中央决策部署的第一方阵。

“非凡十年 人民金融”主题征文|坚持以创新为主导,构建具有政策性银行特色的资本管理模式

【概要描述】党的十八大以来,习近平总书记站在党和国家视野发展全局的高度,指出政策性就是政治性,明确了政策性金融发展方向、提供了根本遵循,对深化政策性金融改革具有重大深远的意义。实施资本管理作为政策性金融改革的重要举措,要求政策性银行建立以资本为核心的管理体系和经营理念。我行深刻认识到深化金融改革对我国经济结构改革的重要性,坚持创新驱动发展理念,结合政策性银行职能定位和经营实际,在管理目标、管理机制、管理手段、管理工具等方面不断创新探索,全力推动政策性银行提升内部管理迈入新阶段,实现有资本支撑的政策性银行发展新跨越,走在落实党中央决策部署的第一方阵。

  • 分类:创新金融
  • 来源:中国进出口银行
  • 作者:欧阳志淳
  • 发布时间:2022-09-15 15:21
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   党的十八大以来,习近平总书记站在党和国家视野发展全局的高度,指出政策性就是政治性,明确了政策性金融发展方向、提供了根本遵循,对深化政策性金融改革具有重大深远的意义。实施资本管理作为政策性金融改革的重要举措,要求政策性银行建立以资本为核心的管理体系和经营理念。我行深刻认识到深化金融改革对我国经济结构改革的重要性,坚持创新驱动发展理念,结合政策性银行职能定位和经营实际,在管理目标、管理机制、管理手段、管理工具等方面不断创新探索,全力推动政策性银行提升内部管理迈入新阶段,实现有资本支撑的政策性银行发展新跨越,走在落实党中央决策部署的第一方阵。

 

  一、找准问题短板,加强顶层设计,进行管理目标创新

 

  创新作为五大发展理念之首,被摆在国家发展全局的核心位置,是引领发展的第一动力,是解决重要问题的途径和方法。2015年国家注资450亿美元,标志着我行进入资本管理时代,但与商业银行较为成熟的资本管理模式相比,我行面临着“三重约束”(利润、增资和规模效应)和“四大难题”(监管制度、常态化资本补充、内外部绩效评估和精细化管理),商业银行“实现股东利益最大化”的资本管理目标在我行并不适用。上述问题若处理不当,其环路叠加将成为我行发展瓶颈;若可理顺,可将挑战化为机遇,从而实现政策功能显性化、业务模式清晰化、管理运营精细化、业绩评估定量化、资本补充常态化。为此,我行首先对资本管理目标进行创新,明确管理方向和管理思路,将资本管理以服务国家战略为导向的目标和资本预算和分配应优先保障政策性业务的工作原则写入资本管理规定,作为我行基本制度经董事会审批执行,将制度要求贯穿于资本管理全流程,为各项具体工作的落地打下基础。

 

  二、争取政策保障,进行机制创新,多举措补充和节约资本

 

  政策性银行实现资本可持续,需更充分、更好地利用外部政策,在监管机制上不断创新。近年来,我行一是积极与监管探讨实施差异化监管标准,减缓部分政策性业务资本消耗速度;二是不断探索拓宽资本补充渠道,完成900亿元二级资本债发行,并多次与监管机构沟通,最终促成了政策性银行首单永续债(600亿元)的成功发行,有效补充一级资本;三是多措并举压降风险加权资产,通过强化贷款承诺业务及结构性外汇敞口管理,大幅降低了贷款承诺及市场风险资本占用。

 

  三、理论联系实践,不断创新管理手段,发挥管理效能

 

  为更好地通过资本管理激发业务潜能,支持政策性业务发展,我行以资本管理手段创新为切入点,牵住资本约束这个“牛鼻子”,在经济资本计量方法、资本配置方式、资本考核上进行创新实践。

 

  (一)调整资本计量方法,激发业务潜能。

 

  在经济资本计量方法上,我行基于权重法与内评法计量特性,创新性使用了权重法与内评法加权混合的计量方式,既保留了内评法风险敏感性强和缓释手段多的特点,又传导了监管要求。同时,为从资本端支持我行主动服务、积极融入新发展格局,给予政策性业务和部分特定领域业务、特定客户群体内部资本优惠系数,明确支持方向,激发业务潜能。

 

  (二)转变资本配置方式,提升资本管理效果。

 

  为更高效地发挥资本配置效能,避免资本限额随信贷计划被动调整,我行在充分考虑信贷资源分配原则的基础上,在控住资本消耗总量的前提下,首创了动态资本限额分配法,通过下达新增资产平均风险权重,结合资产实际新增,形成动态资本限额。不同于同业的固定资本限额分配方式,动态资本限额分配法更注重业务增长过程中的业务结构与缓释水平,提高了管理效率。

 

  (三)完善资本考核手段,引导业务高质量发展。

 

  经济资本回报率(RAROC)和经济增加值(EVA)是商业银行开展绩效考核的标准指标,强调资本回报,应用较为成熟。我行在总结商业银行管理经验的基础上,抓住考核这个“指挥棒”,将回报要求与资本管理目标相契合,在指标设置和计分方法上不断探索创新。一是将正常经营利润作为RAROC和EVA计算的基础,更合理地反映经营单位价值创造能力;二是增设主要资产平均风险权重考核指标,反映资产结构状况,更直观地传导管理要求;三是提出自营业务资本达成额要求,强化自营性业务资本可持续能力;此外,以公平可比为原则,改进计分方法,充分调动经营单位积极性,逐步形成了以正常经营效益类指标为主,权重类指标为辅,突出自营业务约束的资本绩效考核体系。

 

  四、取长补短,创新管理工具,提升管理效率

 

  (一)坚持系统创新,为资本管理提质增效。

 

  2019年启动的IT蓝图项目建设是我行成立以来建设的规模最大的科技工程,是我行实施科技赋能金融的重要成果。我行资本管理以此为契机,在借鉴建行资本系统开发经验的基础上,充分融合我行资本管理目标以及机构扁平化、数据明细化等特点,成功搭建资本管理子系统。提出资本管理全流程线上化的目标,将资本规划、配置、考核、计量和资本充足率报送功能和流程有机集成。同时,为解决政策性业务风险权重测算问题,创新研发资本试算功能,可实现政策性业务范围和权重设置的自定义,并实时生成计算结果。系统上线后资本管理效率明显提升,数据采集及处理频度提至日度,数据颗粒度细化至逐笔明细,数据机采集率达到90%以上。

 

  (二)推广计量模板,推动资本管理向纵深发展。

 

  为在全行尽快树立资本约束理念,于2016年编制基于监管资本权重法的经济资本计算模板,满足经营单位事前量化每笔业务RAROC和EVA考核需求,并逐步将计算模板融入系统和定价流程。IT蓝图系统上线后,依托科技赋能成功,我行开发了资本考核计量模板,实现由经营单位自主编辑、自由选择(可按处室、客户经理等维度)计量考核指标,进一步提升了精细化管理水平,畅通了资本管理传导渠道。

 

  6年以来,我行全力落实国务院批复的改革实施方案,在实践中不断深化对现代政策性银行金融企业发展规律的认识,将现代金融企业制度与政策性银行特性相融合,将资本监管理念与服务国家战略目标相结合,不断夯实高质量发展根基。截至2021年末,资产规模和贷款余额分别达到5.44万亿元和4.66万亿元,较2015年增长92%和117%,在无外部增资的情况下,期末资本充足率仍满足监管要求,与2015年基本持平。合理稳定的资本充足水平有效支持了全行业务发展,为我行服务国家战略和实体经济做出了重要保障。随着政策性金融机构改革方案落地,有助于进一步明确政策性银行职能定位,厘清政策性业务与自营性业务的边界,政策性银行经营将进入新阶段,资本管理也将迎来全新发展时期。我行将牢记“政策的背后本质是政治,政策性就是政治性”的精神,坚定创新是引领发展的第一动力,持续推动政策性资本管理发展,持续完善符合政策性银行特色的资本管理模式,充分发挥政策性银行服务国家战略和实体经济的重要引领作用,进一步提升服务经济社会发展质效。(作者单位:中国进出口银行资产负债管理部)

 

(编辑:蒋泽然;责任编辑:潘思琪;栏目负责人:刘一林)

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发布时间:2021-09-26 17:41:58

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