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“非凡十年 人民金融”主题征文|中国东方创新风险监测预警驱动高质量发展

  • 分类:创新金融
  • 来源:中国东方资产管理股份有限公司
  • 作者:李思维
  • 发布时间:2022-09-09 11:06
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【概要描述】2019年以来,中国东方资产管理股份有限公司(以下简称“中国东方”)风险管理部深入贯彻党中央关于打好“三大攻坚战”的决策部署,集中力量研发客户风险计量、评估、预测工具,通过不断创新监测机制,不断丰富定量分析模型方法,不断提升测算工具数字化、智能化水平,先后研发“客户风险热力图”、推进风险预警系统建设,持续创新提升集团防范化解金融风险能力,助力公司风险管理高质量转型发展。

“非凡十年 人民金融”主题征文|中国东方创新风险监测预警驱动高质量发展

【概要描述】2019年以来,中国东方资产管理股份有限公司(以下简称“中国东方”)风险管理部深入贯彻党中央关于打好“三大攻坚战”的决策部署,集中力量研发客户风险计量、评估、预测工具,通过不断创新监测机制,不断丰富定量分析模型方法,不断提升测算工具数字化、智能化水平,先后研发“客户风险热力图”、推进风险预警系统建设,持续创新提升集团防范化解金融风险能力,助力公司风险管理高质量转型发展。

  • 分类:创新金融
  • 来源:中国东方资产管理股份有限公司
  • 作者:李思维
  • 发布时间:2022-09-09 11:06
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   2019年以来,中国东方资产管理股份有限公司(以下简称“中国东方”)风险管理部深入贯彻党中央关于打好“三大攻坚战”的决策部署,集中力量研发客户风险计量、评估、预测工具,通过不断创新监测机制,不断丰富定量分析模型方法,不断提升测算工具数字化、智能化水平,先后研发“客户风险热力图”、推进风险预警系统建设,持续创新提升集团防范化解金融风险能力,助力公司风险管理高质量转型发展。

 

  一、风险冲击来势汹汹,兵来将挡沉着应对

 

  2017年全国金融工作会议上,习近平总书记高瞻远瞩地指出,防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题。近两年众多高杠杆、高周转房企确实在粗放式扩张后爆雷,行业信用风险持续显露,并迅速向金融业传导次生风险。中国东方以保全国有资产、化解金融风险为己任,坚决打好“三大攻坚战”,对外加大主业投放、服务实体经济,对内全力遏制资产质量下迁,不仅加强项目风险暴露“事后”处置,还着力于项目投放和投后管理等“事中”阶段的风险实时监测,提升对存量客户的风险监测能力,更聚焦于探索“事前”对拟合作客户的风险“画像”预测,评估具体展业项目的风险程度与可行性,为公司展业提供有力的参考。

 

  将风险监测前移,提升风险预警能力,知易行难。市场主体众、机构博弈多、信息不对称、舆情噪声杂,风险监测极容易管中窥豹产生片面认知,风险预警难免敏感误报或失察漏报,给展业决策造成判断偏差。下大力气去提升风险监测预警水平,干还是不干?公司领导深刻领会习近平总书记“抓创新就是抓发展,谋创新就是谋未来。不创新就要落后,创新慢了也要落后”的重要论述,下定决心拥抱大数据时代,探索创新风险监测预警机制与工具,力争站上数字化、智能化风险管理高地,为公司转型高质量发展保驾护航。

 

  2019年房地产行业去杠杆,公司以制度为基、创新为要,坚持“两手抓”布局,一是研究搭建风险监测信息传递机制,二是组织风险管理部研发风险监测工具——客户风险热力图。在筛选出以房地产客户为主的重点监测类客户名单的基础上,公司风险管理部逐个落实重点客户的监测责任单位和联系人,建立了以监测月报、舆情急报、研究速报为体系的常态化信息报送机制,并根据东方公司业务特征与客户特点,利用公司内部数据,通过“风险热力图”评估刻画客户风险程度,大幅提升了风险监测预警基础设施建设水平,杜绝投放“带病”客户,及时诊断“已病”客户,避免了集团在房地产市场风险冲击来临之时大面积“踩雷”,有效保全了国有资产,保存了持续发挥主业的力量。

 

  二、精准预警难点重重,热力图研发又快又稳

 

  风险监测关键在对客户实时经营、风险动态的搜集,风险预警则是在此基础上进行科学、可靠的分析和预测。这对风险精准预警提出了高要求:既要用上客户第一手的数据,又要有稳健的预警方法。

 

  而金融资产管理公司客户的风险预警难度更大,其业务既有金融业资本密集型特征,又要应对困境企业各种复杂情况,兼具技术密集型特点。要救得活、治得好困境客户,公司不仅需要一往无前的责任担当和雄厚的资本实力,还要具备不同于商业银行的、符合自身业务特征和客户特点的专门工具。因此金融资产管理公司的风险监测预警不是纸上谈兵,对客户的风险判断不能只作市场公开资料的分析,而脱离于一线业务团队经验判断,但更不能过于依赖主观的人工判断。公司急需一套专门的预警定量分析工具为客户选择和项目决策提供参考。

 

  市场上主流的监测预警测算工具,在数据上主要依托于外部市场数据,在方法上主要为市场通用的财务分析和舆情分析方法。而中国东方在外部数据采集上、内部数据挖掘上、数据的使用分析上,之前未针对风险预警形成完善的从数据到方法的闭环。要基于公司现有资源,从无到有快速研发一套定量工具并非易事。

 

  越是艰险越向前。公司风险管理部党支部果断挂帅,成立“风险热力图青年党员攻坚小组”,集中部门党员骨干和青年研发力量,发挥党员先锋模范作用,想方设法克服数据采集难点、攻坚算法创新点,设计并应用了具有东方公司特色的创新工具——风险热力图。

 

  风险热力图是通过构建定量指标体系,以色谱变化来动态模拟客户风险大小和分布的工具。具体而言,风险热力图同时测算客户三个大类风险的得分,并按照得分高低分档配色,形成综合图表,从而反映公司客户各类型风险的分布特征;跨期的风险热力图则能反映客户风险的演化趋势,体现预警功能。研发过程中,党员攻坚小组夙兴夜寐,逢山开路遇水搭桥:第一手的外部数据不足,小组就建立定期问卷调查机制,与监测责任单位共同努力解决一线数据来源问题;内部数据有缺失无法补录,小组头脑风暴找寻替代方案;集中度风险没有衡量指标,小组反复推敲设计出三个衡量指标与拟定对应阈值。小组耗时仅半年时间,于2020年年中完成了囊括信用风险、舆情风险、集中度风险的风险热力图指标体系设计及测算调参,而后以季度为单位更新风险热力图,持续提升热力图可靠性,在HD、YGC、TJSZ等客户暴雷前半年即提前识别了这些客户的风险恶化。

 

  风险监测预警工具的研发是组织交给风险管理条线的重要任务,风险管理部通过研发风险热力图,提升了战斗力,锻炼了队伍,在遇到困难时,党员冲锋在前,在工作疲惫时,大家从党史学习中汲取力量,克服了疫情困难、填补了技能盲点,增强了大局意识,在完成好风险管理日常工作的同时,又快又稳地完成了监测预警定量化、自主化的任务。

 

  三、大数据时代潮流泱泱,系统建设只争朝夕

 

  虽然公司实现了风险热力图的自主化研发,但依靠人工机制的风险监测预警无法满足风险管理数字化、智能化发展的需要。习近平总书记说过,“与时俱进不要当口号喊,要真正落实到思想和行动上,不能做‘不知有汉,无论魏晋’的桃花源中人!”大数据时代已然来临,对外部海量数据的挖掘应用,对预警指标体系的优化,以及风险热力图的自动化测算成图,已成为中国东方风险监测预警发展的不容耽搁的需求。

 

  2021年,中国东方在已有“风险热力图”工具的基础上,开始追赶行业前沿,推进东方自己的风险预警系统建设。公司风险管理部发挥“能打仗、打胜仗”的风险铁军作风,成立“风险预警系统建设党员突击队”,制定“东方启明星”计划,确立了用一到两年时间追上同业水平、两到三年时间更进一步的风险预警系统建设目标。

 

  预警系统数字化、智能化建设是只争朝夕的过程,风险管理部用时半年广泛调研同业金融机构、软件开发企业,充分论证预警系统建设必要性、可行性。在公司领导的关心和公司其他部门的支持下,风险预警系统第1期于2022年正式实施建设。风险预警系统第1期旨在引入“外脑”拓展监测预警大数据信息来源、提升预警处理自动化水平;并提升“内脑”建设——扩大客户风险热力图的测算范围,优化测算模型,改进热力图表的呈现形式,提升风险管理敏感性与预见力,以实现对客户具体风险的准确定位、快速预警、早期干预、安全拆解。

 

  预警系统需求规格梳理阶段,党员突击队为夯实需求,提升建设的系统实用性与便利性,支部根据成员业务专长将党员突击队细分为需求分析小组、信号研发小组。需求分析小组就系统中预警信号处理流程的每个环节进行推敲把关,开会到深夜是家常便饭,与一线业务团队讨论流程的合理性时,沟通到忘记吃饭成为常态。信号研发小组为几百个预警信号设定阈值初始值,并设计出一系列中国东方独有的预警信号,还研究将风险热力图整合进预警系统并在测算过程中引入外部大数据,小组成员攻坚克难,恨不能将最先进的思路、最闪光的灵感体现到风险预警系统第1期的设计需求中去。正是这支持续作战、敢于攻坚队伍的持续奉献,中国东方预警风险、指引方向的“启明星”正冉冉升起。

 

  习近平总书记指出,我们要坚持创新是第一动力、人才是第一资源的理念,实施创新驱动发展战略。党的二十大召开在即,进入新征程,中国东方风险管理部将不断创新升级风险监测预警技术,不断以党建引领锤炼风险管理创新队伍,为公司高质量转型增添动力、积累资源,以务实行动防范化解金融风险,营造良好金融环境服务社会、服务人民。

 

(编辑:苗爽;责任编辑:潘思琪;栏目负责人:刘一林)

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发布时间:2021-09-26 17:41:58

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